HiLo 거래일지

원금 $1,000 · 2026-08-18 입금 이후 전 거래 · 장부 자동 집계

통계와 확률의 힘으로

$1,000 → $1,000,000

진행률

0.0%

현재 $417.26

$1,000$10K$100K$1M

로그 눈금이다. 남은 거리는 ×2397 — 한 번에 가는 것이 아니라 작은 익절을 수천 번 쌓아 올린다.

1M 까지 얼마나 걸리나

날짜로 정해지지 않는다. 회전율이 정한다. 거래가 자주 나오는 장에서는 몇 달, 조용한 장에서는 몇 년이다. 아래는 2026년 월별 정식 백테스트(각 셀 신규 $1,000)에서 뽑은 세 가지 속도다.

마일스톤	과열장 지속	2026 평균	4.6년 장기평균
$1,000 원금 회복	8일	19일	3.2개월
$5,000 5배	24일	1.8개월	9.2개월
$10,000 1만	1.1개월	2.3개월	11.8개월
$100,000 10만	1.8개월	4.0개월	1.7년
$1,000,000 목표	2.6개월	5.7개월	2.4년

과열장 = 2026년 1–3월 실측(×5.09 / ×127.77 / ×12.74). 2026 평균 = 1–7월 전체. 장기평균 = 4.6년 정식 백테스트 전 구간.

왜 배수가 이렇게 큰가. 랏을 잔고에 비례해 걸기 때문이다. 잔고가 두 배가 되면 같은 규칙이 두 배 크기로 돌아간다. 승률 80%, 손익비 1:3.2 를 유지하는 한 곱셈은 저절로 쌓인다.

그래서 중요한 것은 수익률이 아니라 생존이다. 잔고가 살아 있으면 회전율이 돌아올 때 따라 붙고, 0 이 되면 아무것도 없다.

솔직하게. 위 숫자는 백테스트에서 나온 것이고, 조용한 장(4–7월)에서는 넉 달 동안 배수가 1.68 밖에 안 됐다. 6·7월은 오히려 마이너스였다. 1M 은 목표지 약속이 아니다. 우리가 통제하는 것은 규칙을 지키는 것뿐이다.

지금까지

시작

$1,000

현재

$417.26

누적

-582.74

라운드

405

승률

64.7%

0.78

곡선의 절벽 하나가 전부다. 총이익 +$2,039.75 / 총손실 −$2,622.49 중 $331.68 가 단 한 라운드에서 나왔다.

전 거래

청산	거래법	방향	합산랏	평단	청산가	손익	포지션	잔고
08-18 15:24	ES	SELL	0.05	4398.81	4395.78	+14.79	1	1,014.79
08-18 15:30	EB	BUY	0.06	4395.58	4393.87	-10.68	1	1,004.11
08-18 16:30	EB	BUY	0.03	4378.65	4382.56	+11.51	1	1,015.62
08-18 17:06	MB	BUY	0.03	4393.69	4398.75	+14.96	1	1,030.58
08-18 17:14	EB	BUY	0.03	4392.14	4395.18	+8.90	1	1,039.48
08-18 17:53	EB	BUY	0.01	4373.55	4376.46	+2.83	1	1,042.31
08-18 18:00	EB	BUY	0.01	4364.06	4366.77	+2.63	1	1,044.94
08-19 15:37	ES	SELL	0.24	4387.04	4400.79	-331.68	4	713.26
08-19 15:40	ES	SELL	0.02	4414.04	4410.58	+6.78	1	720.04
08-19 15:40	EB	BUY	0.02	4410.15	4414.11	+7.78	1	727.82
08-19 16:00	ES	SELL	0.02	4437.41	4433.92	+6.84	1	734.66
08-19 16:00	EB	BUY	0.02	4434.56	4437.79	+6.32	1	740.98
08-19 16:12	ES	SELL	0.02	4458.49	4454.48	+7.88	1	748.86
08-19 16:12	EB	BUY	0.02	4453.52	4457.03	+6.88	1	755.74
08-19 22:13	ES	SELL	0.02	4502.14	4504.05	-3.96	1	751.78
08-19 23:30	ES	SELL	0.01	4518.20	4518.57	-0.45	1	751.33
08-20 08:30	MB	BUY	0.02	4516.62	4481.86	-69.66	1	681.67
08-20 16:37	ES	SELL	0.02	4484.20	4480.85	+6.56	1	688.23
08-20 16:37	EB	BUY	0.02	4480.61	4484.03	+6.70	1	694.93
08-20 18:01	ES	SELL	0.01	4528.18	4523.33	+4.77	1	699.70
08-20 18:02	EB	BUY	0.01	4523.59	4527.51	+3.84	1	703.54
08-21 15:36	MB	BUY	0.02	4518.94	4569.73	+101.44	1	804.98
08-21 15:40	EB	BUY	0.01	4571.70	4566.69	-5.09	1	799.89
08-24 01:04	ES	SELL	0.02	4613.85	4610.94	+5.68	1	805.57
08-24 01:08	EB	BUY	0.02	4611.15	4614.30	+6.16	1	811.73
08-24 03:05	ES	SELL	0.01	4635.29	4631.05	+4.16	1	815.89
08-24 03:05	EB	BUY	0.01	4632.96	4635.90	+2.86	1	818.75
08-24 03:26	EB	BUY	0.04	4615.56	4600.18	-61.80	2	756.95
08-24 03:48	SBG	BUY	0.02	4604.60	4615.13	+20.77	2	777.72
08-24 04:02	ES	SELL	0.01	4628.24	4625.06	+3.10	1	780.82
08-24 04:06	EB	BUY	0.01	4625.07	4628.64	+3.49	1	784.31
08-24 05:15	ES	SELL	0.01	4647.98	4649.91	-2.01	1	782.30
08-24 05:45	EB	BUY	0.02	4640.11	4636.23	-7.90	1	774.40
08-24 09:22	MB	BUY	0.02	4596.78	4651.59	+109.48	1	883.88
08-24 14:35	ES	SELL	0.02	4656.91	4653.95	+5.78	1	889.66
08-24 14:35	EB	BUY	0.02	4655.17	4659.70	+8.92	1	898.58
08-24 15:33	EB	BUY	0.02	4645.64	4649.77	+8.12	1	906.70
08-24 16:45	EB	BUY	0.02	4659.54	4662.53	+5.84	1	912.54
08-24 17:18	EB	BUY	0.02	4656.62	4659.86	+6.34	1	918.88
08-24 18:49	EB	BUY	0.02	4645.84	4650.47	+9.12	1	928.00
08-24 20:01	EB	BUY	0.01	4643.57	4644.35	+0.70	1	928.70
08-24 20:25	EB	BUY	0.03	4637.52	4634.99	-7.82	3	920.88
08-24 20:28	SBG	BUY	0.01	4631.39	4641.55	+10.08	1	930.96
08-24 21:09	EB	BUY	0.01	4626.29	4629.40	+3.03	1	933.99
08-25 02:51	ES	SELL	0.01	4682.47	4678.99	+3.40	1	937.39
08-25 02:56	EB	BUY	0.01	4679.06	4678.16	-0.98	1	936.41
08-25 03:02	ES	SELL	0.01	4687.74	4684.76	+2.90	1	939.31
08-25 03:07	EB	BUY	0.02	4682.28	4685.47	+6.23	2	945.54
08-25 04:05	EB	BUY	0.02	4679.01	4671.80	-14.56	1	930.98
08-25 05:10	EB	BUY	0.01	4645.36	4644.45	-0.99	1	929.99
08-25 05:44	MB	BUY	0.02	4669.35	4632.76	-73.32	1	856.67
08-25 05:46	EB	BUY	0.01	4631.86	4634.95	+3.01	1	859.68
08-25 05:52	EB	BUY	0.01	4622.75	4625.72	+2.89	1	862.57
08-25 06:37	SBG	BUY	0.01	4631.31	4641.32	+9.93	1	872.50
08-25 11:24	ES	SELL	0.02	4639.81	4636.63	+6.22	1	878.72
08-25 11:24	EB	BUY	0.02	4636.49	4640.21	+7.30	1	886.02
08-25 12:35	ES	SELL	0.02	4637.17	4634.04	+6.12	1	892.14
08-25 12:40	EB	BUY	0.02	4634.28	4631.90	-4.90	1	887.24
08-25 16:14	MB	BUY	0.02	4641.08	4623.43	-20.48	1	866.76
08-25 16:14	EB	BUY	0.02	4633.60	4623.43	-35.44	1	831.32
08-25 16:28	EB	BUY	0.01	4614.25	4615.26	+0.93	1	832.25
08-25 18:34	ES	SELL	0.01	4650.42	4647.35	+2.99	1	835.24
08-25 18:34	EB	BUY	0.01	4647.35	4650.60	+3.17	1	838.41
08-25 18:47	MB	BUY	0.02	4627.09	4652.79	+51.26	1	889.67
08-25 21:48	MB	BUY	0.02	4649.82	4646.92	-5.87	1	883.80
08-25 21:48	?	SELL	0.02	4646.92	4649.82	-0.07	1	883.73
08-26 05:01	SBG	BUY	0.01	4651.82	4655.14	+3.24	1	886.97
08-26 09:25	SBG	BUY	0.02	4641.28	4625.21	-32.30	2	854.67
08-26 09:25	MB	BUY	0.02	4642.56	4625.21	-34.84	1	819.83
08-26 15:19	SBG	BUY	0.01	4621.61	4629.04	+7.35	1	827.18
08-26 15:30	EB	BUY	0.02	4617.67	4620.27	+5.06	1	832.24
08-26 15:43	?	SELL	0.03	4617.78	4624.02	-18.94	1	813.30
08-26 15:54	?	SELL	0.03	4616.61	4615.98	+1.67	1	814.97
08-26 15:55	?	SELL	0.03	4616.60	4614.75	+5.33	1	820.30
08-26 15:59	?	SELL	0.03	4616.14	4615.23	+2.51	1	822.81
08-26 16:00	?	SELL	0.03	4615.67	4611.32	+12.83	1	835.64
08-26 16:01	MB	BUY	0.02	4633.19	4615.57	+5.94	1	841.58
08-26 16:05	?	SELL	0.03	4614.45	4610.51	+11.60	1	853.18
08-26 16:07	?	SELL	0.03	4615.14	4611.61	+10.37	1	863.55
08-26 16:16	?	SELL	0.03	4609.44	4601.01	+25.07	1	888.62
08-26 16:35	?	SELL	0.03	4604.98	4614.78	-29.62	1	859.00
08-26 16:37	?	SELL	0.03	4616.44	4614.60	+5.30	1	864.30
08-26 16:38	?	SELL	0.03	4615.84	4615.03	+2.21	1	866.51
08-26 16:38	?	SELL	0.03	4615.53	4613.96	+4.49	1	871.00
08-26 16:45	?	SELL	0.03	4614.77	4619.18	-13.45	1	857.55
08-26 16:49	?	SELL	0.03	4621.87	4621.32	+1.43	1	858.98
08-26 16:49	ES	SELL	0.02	4621.24	4621.32	-0.30	1	858.68
08-26 16:51	?	SELL	0.03	4625.59	4625.77	-0.76	1	857.92
08-26 16:53	?	SELL	0.03	4626.58	4623.16	+10.04	1	867.96
08-26 16:58	?	SELL	0.03	4625.45	4628.78	-10.21	1	857.75
08-26 17:08	?	SELL	0.03	4624.26	4621.99	+6.59	1	864.34
08-26 17:11	?	SELL	0.03	4622.23	4626.49	-13.00	1	851.34
08-26 17:17	?	SELL	0.03	4621.73	4622.06	-1.21	1	850.13
08-26 17:23	?	SELL	0.03	4622.83	4620.74	+6.05	1	856.18
08-26 17:26	?	SELL	0.03	4620.27	4617.02	+9.53	1	865.71
08-26 17:32	?	SELL	0.03	4618.59	4616.51	+6.02	1	871.73
08-26 17:33	?	SELL	0.03	4616.82	4616.97	-0.67	1	871.06
08-26 17:37	?	SELL	0.03	4618.19	4616.91	+3.62	1	874.68
08-26 17:42	?	SELL	0.03	4614.74	4622.17	-22.51	1	852.17
08-26 17:46	?	SELL	0.03	4622.25	4618.39	+11.36	1	863.53
08-26 17:54	?	SELL	0.03	4612.77	4610.82	+5.63	1	869.16
08-26 17:55	?	SELL	0.03	4607.75	4609.80	-6.37	1	862.79
08-26 17:56	?	SELL	0.03	4611.85	4608.91	+8.60	1	871.39
08-26 17:57	SBG	BUY	0.02	4621.51	4606.17	-18.24	2	853.15
08-26 17:57	EB	BUY	0.20	4614.78	4606.17	-51.95	10	801.20
08-26 17:57	?	SELL	0.03	4606.17	4633.19	-0.11	1	801.09
08-26 18:03	EB	BUY	0.02	4594.53	4596.23	+3.26	1	804.35
08-26 18:33	?	SELL	0.03	4594.65	4596.52	-5.83	1	798.52
08-26 19:00	?	SELL	0.03	4596.31	4594.69	+4.64	1	803.16
08-26 19:02	?	SELL	0.03	4590.84	4596.77	-18.01	1	785.15
08-26 23:23	EB	BUY	0.02	4584.30	4587.33	+5.92	1	791.07
08-27 01:07	ES	SELL	0.02	4604.31	4604.88	-1.28	1	789.79
08-27 01:22	ES	SELL	0.02	4610.95	4610.01	+1.74	1	791.53
08-27 01:27	EB	BUY	0.02	4609.85	4606.15	-7.54	1	783.99
08-27 03:52	MB	BUY	0.02	4613.25	4603.87	-18.90	1	765.09
08-27 04:17	MB	BUY	0.02	4602.93	4617.91	+29.82	1	794.91
08-27 05:03	MB	BUY	0.02	4634.92	4641.06	+12.14	1	807.05
08-27 05:23	MB	BUY	0.02	4638.30	4637.73	-1.28	1	805.77
08-27 05:39	?	SELL	0.02	4626.50	4627.86	-2.86	1	802.91
08-27 05:50	?	SELL	0.02	4623.72	4631.32	-15.34	1	787.57
08-27 06:40	MB	BUY	0.02	4629.80	4630.66	+1.58	1	789.15
08-27 07:22	MB	BUY	0.02	4626.84	4623.30	-7.22	1	781.93
08-27 12:42	?	SELL	0.03	4590.10	4582.47	+22.67	1	804.60
08-27 12:43	MB	BUY	0.02	4605.04	4582.68	-44.79	1	759.81
08-27 12:43	?	SELL	0.03	4582.68	4605.04	-0.11	1	759.70
08-27 12:43	SBG	BUY	0.01	4604.80	4582.68	-22.16	1	737.54
08-27 13:07	EB	BUY	0.01	4573.76	4576.13	+2.29	1	739.83
08-27 16:35	EB	BUY	0.01	4576.51	4579.75	+3.16	1	742.99
08-27 16:48	EB	BUY	0.01	4566.85	4569.99	+3.06	1	746.05
08-28 04:46	?	SELL	0.03	4578.83	4579.86	-3.31	1	742.74
08-28 05:12	?	SELL	0.03	4578.54	4580.55	-6.25	1	736.49
08-28 05:21	?	SELL	0.03	4579.76	4581.33	-4.93	1	731.56
08-28 08:43	MB	BUY	0.02	4606.91	4571.87	-70.22	1	661.34
08-28 16:59	ES	SELL	0.01	4617.95	4612.99	+4.88	1	666.22
08-28 17:00	EB	BUY	0.02	4608.40	4610.22	+3.48	2	669.70
08-28 17:02	EB	BUY	0.02	4585.26	4590.22	+9.78	1	679.48
08-28 17:04	EB	BUY	0.02	4574.60	4578.78	+8.22	1	687.70
08-28 17:05	EB	BUY	0.02	4561.08	4564.27	+6.24	1	693.94
08-28 17:06	EB	BUY	0.02	4550.46	4554.67	+8.28	1	702.22
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09-11 07:11	ES	SELL	0.01	4323.63	4320.47	+3.08	1	372.60
09-11 07:13	EB	BUY	0.01	4320.29	4323.68	+3.31	1	375.91
09-11 11:24	ES	SELL	0.01	4357.58	4353.39	+4.11	1	380.02
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09-11 17:00	ES	SELL	0.01	4402.08	4398.10	+3.90	1	418.92
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09-11 17:35	?	SELL	0.03	4382.20	4370.65	+34.43	1	441.94
09-11 17:48	ES	SELL	0.01	4380.96	4377.73	+3.15	1	445.09
09-11 17:51	EB	BUY	0.01	4378.28	4381.66	+3.30	1	448.39
09-11 18:08	MB	BUY	0.01	4374.63	4363.81	-10.90	1	437.49
09-11 18:08	SBG	BUY	0.01	4377.29	4363.81	-13.56	1	423.93
09-11 20:38	SBG	BUY	0.02	4363.95	4364.59	+1.11	2	425.04
09-11 20:38	MB	BUY	0.01	4365.06	4364.59	-0.55	1	424.49
09-11 21:08	MB	BUY	0.01	4361.82	4355.40	-7.19	1	417.30
09-11 21:08	SBG	BUY	0.01	4362.51	4355.40	-6.50	1	410.80
09-11 22:57	MB	BUY	0.01	4345.81	4346.82	+0.93	1	411.73
09-14 01:02	EB	BUY	0.01	4331.76	4334.33	+2.49	1	414.22
09-14 11:49	MB	BUY	0.01	4340.42	4307.51	-32.99	1	381.23
09-14 12:19	EB	BUY	0.01	4287.84	4290.56	+2.64	1	383.87
09-14 15:36	MB	BUY	0.01	4309.27	4276.11	-33.24	1	350.63
09-14 15:36	EB	BUY	0.01	4274.20	4277.26	+2.98	1	353.61
09-14 20:45	SBG	BUY	0.02	4284.69	4309.89	+50.25	2	403.86
09-14 20:45	MB	BUY	0.01	4279.02	4309.89	+30.79	1	434.65
09-16 05:32	ES	SELL	0.01	4310.51	4307.40	+3.03	1	437.68
09-16 05:34	EB	BUY	0.01	4307.34	4310.39	+2.97	1	440.65
09-16 06:01	ES	SELL	0.01	4322.30	4323.51	-1.29	1	439.36
09-16 16:22	?	SELL	0.06	4352.97	4354.47	-9.47	2	429.89
09-16 16:46	?	SELL	0.03	4341.90	4345.02	-9.61	3	420.28
09-16 16:56	?	SELL	0.05	4339.46	4336.44	+14.72	5	435.00
09-16 17:10	?	SELL	0.03	4328.73	4332.93	-12.83	3	422.17
09-16 17:44	?	SELL	0.01	4341.80	4346.08	-4.36	1	417.81
09-16 17:48	?	BUY	0.02	4345.99	4349.23	+6.32	2	424.13
09-16 18:09	?	BUY	0.01	4354.17	4357.16	+2.91	1	427.04
09-16 18:16	?	BUY	0.06	4353.06	4355.00	+11.13	6	438.17
09-16 18:23	?	BUY	0.05	4351.36	4350.16	-6.70	5	431.47
09-16 18:25	?	SELL	0.09	4350.45	4349.64	+6.54	9	438.01
09-16 18:25	EB	BUY	0.01	4349.56	4348.46	-1.18	1	436.83
09-16 18:26	?	SELL	0.10	4347.73	4347.29	+3.64	10	440.47
09-16 18:26	EB	BUY	0.01	4347.47	4347.40	-0.15	1	440.32
09-16 18:28	?	SELL	0.55	4347.46	4347.28	+6.22	5	446.54
09-16 18:28	EB	BUY	0.01	4347.27	4346.65	-0.70	1	445.84
09-16 18:29	?	SELL	0.66	4345.73	4345.64	+1.37	6	447.21
09-16 18:29	EB	BUY	0.01	4345.79	4345.55	-0.32	1	446.89
09-16 18:29	?	SELL	0.55	4344.86	4344.55	+13.37	5	460.26
09-16 18:30	EB	BUY	0.01	4344.57	4344.53	-0.12	1	460.14
09-16 18:30	?	SELL	0.55	4345.08	4344.81	+10.84	5	470.98
09-16 18:30	EB	BUY	0.01	4344.83	4344.14	-0.77	1	470.21
09-16 18:31	?	SELL	0.77	4343.57	4345.31	-139.22	7	330.99
09-16 18:47	ES	SELL	0.01	4360.09	4357.17	+2.84	1	333.83
09-16 18:52	EB	BUY	0.02	4354.39	4353.20	+0.71	2	334.54
09-16 18:52	?	BUY	0.01	4353.61	4353.20	-3.73	1	330.81
09-16 21:00	ES	SELL	0.01	4360.92	4351.06	+9.78	1	340.59
09-16 21:00	EB	BUY	0.01	4344.14	4363.50	+19.28	1	359.87
09-16 21:02	EB	BUY	0.04	4322.03	4327.15	+20.47	4	380.34
09-16 21:32	EB	BUY	0.01	4306.98	4307.88	+0.82	1	381.16
09-16 21:33	EB	BUY	0.01	4286.51	4291.77	+5.18	1	386.34
09-16 21:36	EB	BUY	0.01	4274.36	4275.40	+0.96	1	387.30
09-16 21:37	EB	BUY	0.01	4262.82	4267.01	+4.11	1	391.41
09-16 21:44	ES	SELL	0.01	4308.16	4305.26	+2.82	1	394.23
09-16 21:49	EB	BUY	0.02	4299.91	4293.78	-12.44	2	381.79
09-16 21:57	EB	BUY	0.02	4271.72	4258.82	-26.00	2	355.79
09-16 22:03	?	SELL	0.01	4276.06	4285.93	-9.95	1	345.84
09-16 22:04	?	SELL	0.01	4276.05	4273.48	+2.49	1	348.33
09-16 22:09	EB	BUY	0.03	4263.84	4252.22	-34.95	3	313.38
09-16 22:11	EB	BUY	0.01	4235.54	4238.75	+3.13	1	316.51
09-16 22:14	?	SELL	0.10	4250.40	4247.00	+33.30	1	349.81
09-16 22:14	EB	BUY	0.01	4247.25	4249.83	+2.50	1	352.31
09-16 22:17	?	SELL	0.10	4245.63	4244.98	+5.80	1	358.11
09-16 22:18	EB	BUY	0.01	4244.66	4243.55	-1.19	1	356.92
09-16 22:24	?	SELL	0.10	4252.33	4251.79	+4.70	1	361.62
09-16 22:24	EB	BUY	0.01	4251.73	4252.34	+0.53	1	362.15
09-16 22:24	?	SELL	0.10	4252.33	4251.59	+6.70	1	368.85
09-16 22:24	EB	BUY	0.01	4251.67	4252.14	+0.39	1	369.24
09-16 22:41	ES	SELL	0.01	4271.04	4267.63	+3.33	1	372.57
09-16 22:42	EB	BUY	0.01	4267.20	4267.76	+0.48	1	373.05
09-16 22:42	?	BUY	0.10	4265.10	4267.76	+25.90	1	398.95
09-16 22:46	?	BUY	0.10	4267.12	4268.60	+14.10	1	413.05
09-16 22:54	?	BUY	0.10	4268.95	4269.98	+9.60	1	422.65
09-16 22:58	?	BUY	0.10	4269.78	4270.85	+10.00	1	432.65
09-16 23:01	?	BUY	0.10	4269.84	4271.17	+12.60	1	445.25
09-16 23:03	MB	BUY	0.01	4272.43	4272.99	+0.48	1	445.73
09-16 23:30	?	SELL	0.10	4259.94	4259.00	+8.70	1	454.43
09-16 23:30	EB	BUY	0.01	4258.93	4258.73	-0.28	1	454.15
09-16 23:32	?	SELL	0.10	4260.40	4260.23	+1.00	1	455.15
09-16 23:32	EB	BUY	0.01	4260.30	4259.53	-0.85	1	454.30
09-16 23:40	?	SELL	0.10	4264.90	4264.72	+1.10	1	455.40
09-17 02:02	?	BUY	0.12	4267.27	4263.62	-46.43	3	408.97
09-17 02:24	MB	BUY	0.01	4263.03	4270.76	+7.65	1	416.62
09-17 03:13	ES	SELL	0.01	4284.76	4281.80	+2.88	1	419.50
09-17 03:14	EB	BUY	0.01	4281.76	4284.84	+3.00	1	422.50
09-17 04:05	ES	SELL	0.01	4290.68	4299.59	-8.99	1	413.51
09-17 04:10	ES	SELL	0.01	4305.29	4302.16	+3.05	1	416.56
09-17 04:15	EB	BUY	0.01	4301.64	4299.39	-2.33	1	414.23
09-17 05:11	EB	BUY	0.01	4290.95	4285.45	-5.58	1	408.65
09-17 09:08	MB	BUY	0.01	4288.37	4308.48	+0.41	1	409.06
09-17 09:17	EB	BUY	0.01	4306.50	4305.10	-6.42	1	402.64
09-17 09:19	?	BUY	0.05	4309.08	4306.63	+11.00	5	413.64
09-17 10:22	?	SELL	0.01	4323.11	4320.67	+2.36	1	416.00
09-17 10:23	?	BUY	0.01	4321.88	4320.77	-1.19	1	414.81
09-17 10:49	MB	BUY	0.01	4333.97	4332.48	-1.57	1	413.24
09-17 11:45	?	SELL	0.03	4314.09	4312.38	+4.90	3	418.14
09-17 11:45	?	SELL	0.03	4312.53	4312.33	+0.36	3	418.50
09-17 11:46	?	SELL	0.03	4312.35	4311.31	+2.87	3	421.37
09-17 11:46	?	SELL	0.03	4311.07	4311.57	-1.75	3	419.62
09-17 12:11	?	BUY	0.03	4318.12	4316.30	-5.71	3	413.91
09-17 12:28	?	SELL	0.03	4307.88	4307.78	+0.07	3	413.98
09-17 12:28	?	SELL	0.03	4307.55	4307.02	-0.93	3	413.05
09-17 12:29	?	BUY	0.02	4307.62	4307.93	+0.46	2	413.51
09-17 13:24	?	SELL	0.02	4310.17	4313.23	-6.29	2	407.22
09-17 13:40	?	SELL	0.10	4316.60	4315.86	+6.70	1	413.92
09-17 13:40	EB	BUY	0.01	4315.87	4315.55	-0.40	1	413.52
09-17 14:13	?	BUY	0.03	4338.01	4330.80	-21.85	1	391.67
09-17 14:13	EB	BUY	0.01	4333.11	4330.80	-2.39	1	389.28
09-17 14:47	?	BUY	0.10	4326.89	4329.76	+28.00	1	417.28
09-17 14:47	MB	BUY	0.01	4328.22	4329.94	+1.64	1	418.92
09-17 14:50	?	BUY	0.10	4331.18	4334.54	+32.90	1	451.82
09-17 14:59	ES	SELL	0.01	4350.90	4348.01	+2.81	1	454.63
09-17 15:00	EB	BUY	0.01	4347.78	4349.64	+1.64	1	456.27
09-17 15:00	MB	BUY	0.01	4347.92	4349.64	+1.78	1	458.05
09-17 15:00	?	BUY	0.10	4349.16	4349.71	+4.80	1	462.85
09-17 15:01	MB	BUY	0.01	4349.30	4350.13	+0.75	1	463.60
09-17 15:14	?	BUY	0.03	4353.54	4354.34	+2.16	3	465.76
09-17 15:15	?	SELL	0.03	4354.39	4356.16	-5.48	3	460.28
09-17 15:17	?	BUY	0.04	4357.66	4358.89	+4.55	4	464.83
09-17 15:26	?	BUY	0.06	4370.84	4370.53	-2.35	6	462.48
09-17 15:29	?	BUY	0.03	4379.06	4379.62	+1.45	3	463.93
09-17 15:31	?	BUY	0.03	4377.01	4372.39	-14.10	3	449.83
09-17 15:38	?	SELL	0.01	4366.01	4368.46	-2.53	1	447.30
09-17 15:40	MB	BUY	0.01	4367.75	4369.61	+1.78	1	449.08
09-17 15:44	MB	BUY	0.01	4365.36	4361.53	-3.91	1	445.17
09-17 15:48	?	SELL	0.01	4361.54	4364.37	-2.91	1	442.26
09-17 15:48	?	SELL	0.10	4360.05	4364.37	-43.90	1	398.36
09-17 17:11	ES	SELL	0.01	4375.30	4373.77	+1.45	1	399.81
09-17 17:16	EB	BUY	0.01	4373.91	4369.74	-4.25	1	395.56
09-17 23:06	?	SELL	0.10	4347.59	4345.46	+20.60	1	416.16
09-17 23:09	?	SELL	0.10	4345.54	4345.42	+0.50	1	416.66
09-17 23:10	?	SELL	0.10	4345.18	4344.27	+8.40	1	425.06
09-17 23:32	?	SELL	0.10	4341.46	4342.17	-7.80	1	417.26

시각은 브로커 서버 기준(한국시간 −6시간). 8/19 15:37 은 한국시간 21:37 이다.

날짜별

8월 18일 — 첫날+$44.94

6승 1패

EB(저점 되돌림 매수)가 다섯 번 걸렸고 전부 익절. 유일한 패는 5분 시간 캡에 걸린 설계된 손실이다. 모닝바이도 트레일링으로 익절. 교과서적인 하루였다.

8월 19일 — 21:33 사건−$293.61

6승 3패

미국 장 개장 직후 3분 12초 만에 잔고의 31.7%가 날아갔다. 그리고 같은 자리에서 곧바로 여섯 번 이겼다. 아래 별도 분석.

8월 20일 — 모닝바이 첫 패배−$47.79

4승 1패

새벽 ES 두 번이 시간 캡에 걸렸다. 모닝바이가 07:59 진입 후 14:30 손절 — 3일 연승 중이던 MB의 첫 패배다.

8월 21일 — 모닝바이 최고 수익+$96.35

1승 1패

모닝바이가 09:13 진입 후 12시간을 버텨 21:36 트레일링 청산. 고점 4,604.52 에서 $34.79 를 반납하고 고점의 59.3%를 챙겼다 — 4.6년 중앙값(43.7%)보다 잘 지킨 축이다. 먹은 폭 $50.79 는 승리일 상위 10%. 두 계좌 합산 +$151.93 으로 8/19 사건 손실의 절반 가까이를 되찾았다.

8월 24일+$134.10

17승 4패

8월 25일−$50.26

13승 9패

8월 26일−$92.66

27승 18패

8월 27일−$45.02

8승 10패

8월 28일−$302.61

10승 9패

8월 31일+$9.15

4승 2패

8월 1일−$44.60

4승 6패

8월 2일+$0.19

4승 4패

8월 3일+$20.19

8승 3패

8월 4일−$17.46

10승 4패

8월 7일−$34.40

0승 1패

8월 8일−$32.61

5승 3패

8월 9일+$150.69

15승 5패

8월 10일−$118.75

24승 6패

8월 11일+$35.89

20승 7패

8월 14일+$22.92

5승 2패

8월 16일+$20.75

42승 21패

8월 17일−$38.14

29승 23패

8/19 21:33 — 3분 12초

21:33:59 ES 1번 SELL 0.06 @ 4,379.49 10분 고가 +$5 이탈

21:34:50 ES 2번 SELL 0.06 @ 4,383.66 +51초 · +$4.17

21:36:04 ES 3번 SELL 0.06 @ 4,389.90 +2분05초 · +$10.41

21:36:40 ES 4번 SELL 0.06 @ 4,395.11 +2분41초 · +$15.62

21:37:11 그리드 한도 도달 → 전량 손절 @ 4,400.79 · −$331.68

4개를 다 채운 뒤 한 칸 더 밀려 규칙대로 전량 잘랐다. 평단 4,387.04 · 합산 0.24랏 · 손절 폭 $13.75. 그리고 21:38부터 22:12까지 34분 동안 여섯 번 이겨 +$42.90.

붙잡았다면

시점	금값	평가손	결과
21:37 실제 손절	4,400.79	−331.68	잔고 $713.26 · 생존
21:45 무렵	4,419.62	−782	증거금 유지율 50% → 강제청산
22:12	4,458.49	−1,714.80	원금의 1.7배 — 계좌에 없는 돈
익일 05:25	4,518.20	−3,147.84	원금의 3.1배

버텼으면 파산이다. 잔고 $1,044.94 로는 −$782 근처에서 브로커가 강제로 끊는다. 남는 돈 약 $263. 최소 주문 단위(0.01랏) 때문에 그 잔고에서는 통계 자체가 성립하지 않아 회복 경로가 사라진다.

실제로는 −$331.68 에서 우리가 먼저 끊었고, 34분 뒤 여섯 번 이겼다. 손절은 손실이 아니라 생존 비용이었다.

왜 그 시각에 금이 튀었나

서버 15:30 = 한국시간 21:30 = 미 동부 08:30. 지표 발표 시각이자 뉴욕 개장 직전이다. 그날 금은 +4.13%, 온스당 $4,512 로 마감했다. 은은 +6.39%.

미 재무부의 장기국채 바이백. 정부가 자기 장기채를 되사들이자 국채 수익률이 급락했다. 실질금리가 내려가면 이자가 없는 금의 보유 비용이 사라져 금이 오른다.
달러 약세. 금리 하락과 함께 달러가 밀리면서 달러표시 금이 상대적으로 싸졌다.
FOMC 의사록 대기. 같은 날 공개 예정이라 장 전체가 금리에 예민했다.
직전 한 주의 고용·CPI·PPI 부진. 9월 인상 확률이 50%에서 31%로 내려앉은 직후였다.

재료가 전부 금리 한 방향이다. 여러 재료가 같은 쪽을 가리키면 되돌림 없이 한 방향으로만 간다. 우리 전략은 되돌림을 먹는 구조라, 이런 날이 정확히 최악의 조건이었다. $21 이 3분 만에 한 번도 안 흔들리고 올라갔다.

우리 잘못 — 랏 배분

사건 자체는 시장 탓이지만, 맞은 크기는 우리 탓이다.

항목	당시	정상
ES 포지션 수	4	4
레그당 랏	0.06	0.03
합산 랏	0.24	0.12
손절액	−$331.68	−$165.84
오늘 잔고	$417.26	$583.10

ES 포지션을 2개에서 4개로 늘리면서 랏 배수 ×2 를 같이 내리지 않았다. 개수도 두 배, 랏도 두 배 — 노출이 네 배가 됐다. 8월 20일 배수를 1.0 으로 고치고 합산 랏 고정 방식으로 바꿔 세 터미널 전부에 배포했다. 이제 포지션을 2개로 하든 4개로 하든 합산 노출은 같다.

검증하고 기각한 것

어제 일이 있고 나서 규칙을 두 가지 방향으로 고쳐보고 전부 정식 백테스트에 넣었다. 둘 다 기각이다. 현행이 최선이었다.

안	최종잔고	최대낙폭	판정
현행	$236,295,458	68.57%	기준
물타기 간격 $15	$6	99.67%	계좌 소멸
물타기 간격 $20	$24	98.48%	계좌 소멸
물타기 30초 창	−$21	101.14%	계좌 소멸
물타기 60초 창	$9,734,949	81.45%	24배 열세

간격을 넓히거나 물타기를 시간으로 막으면 평단이 안 내려간다. 평단이 안 내려가면 익절선에 닿지 못하고 전부 시간 캡 손실로 끝난다. 어제 한 번을 막으려다 나머지 수천 번을 잃는다.

4개까지 채우고 안 되면 자르는 현행 규칙이 4.6년 최적이다.

정리

405라운드 승률 64.7%. 승률은 설계대로 나온다.
손실 $2,622.49 중 $331.68 가 한 라운드다. 빈도가 아니라 한 방의 크기가 문제다.
그 크기의 절반은 우리 실수(랏), 절반은 시장이다. 실수 쪽은 고쳤다.
버티지 않고 끊은 판단은 옳았다. 버텼으면 계좌가 없다.
4.6년 백테스트에서 이런 날은 36일에 한 번 나왔고, 회복에 실패한 적은 한 번도 없다.