잔고 확률표
실틱 백테스트가 겪은 하루치 결과를 통에 담고 다시 뽑아, 현재 잔고에서 앞으로 어디에 도착하는지 분포로 낸다. 예측이 아니라 재추출이다.
대전제 — 금값 $4,000 이상이 유지된다
이 표의 모든 숫자는 그 가정 위에 있다. 금값이 $4,000 아래로 내려가면 이 표는 통째로 무효다. 4.6년 중 금값 $4,000 이상이었던 날은 전체의 19.4%%뿐이고, 그 구간과 그 아래 구간은 완전히 다른 세계다.
같이 딸려오는 가정 — 장이 활발할 것. 이 표의 재료가 된 날들은 하루 금값 변동폭 중앙 $112 의 격한 장이었다. 조용한 장에서는 잔고가 줄지 않고 멈춘다.
2022~2026 전 구간에서 이 시스템은 한 번도 파산하지 않고 잔고를 키웠다 — 그 사실이 이 표의 바닥을 받친다. 다만 그 과정에서 최대 낙폭 64.5%%를 겪었다.
지금 서 있는 자리
현재 잔고$884
투입금$1,000
누적-11.6%
거래34건
승률73.5%
기준 A대전제 그대로 — 금값 $4,000 이상인 모든 날
이 표의 기본 기준. 금값 $4,000 이상에서 실제로 일어난 하루들만 재료로 쓴다. 이 중 상당수는 주문이 옛 상한(20랏)에 눌려 있던 날이라, 상한이 100랏으로 올라간 지금 기준으로는 오히려 보수적이다.
표본 207일일수익 중앙 +2.35%일수익 평균 +4.88%플러스인 날 70.5%최악의 하루 -55.3%
90% 구간 (5~95%)50% 구간 (25~75%)중앙값세로축 로그
기준 B지금 금값대 — $4,400 이상
현재 금값(약 $4,600)에 더 가까운 구간만. 성적은 더 좋지만 표본이 줄어든다.
표본 111일일수익 중앙 +4.38%일수익 평균 +7.89%플러스인 날 76.6%최악의 하루 -55.3%
90% 구간 (5~95%)50% 구간 (25~75%)중앙값세로축 로그
기준 C조건 완전 일치 — 금값 $4,000+ 이면서 소액
금값도 맞고 잔고도 주문 상한에 닿지 않던 날. 지금 우리 상태와 정확히 같지만 표본이 가장 얇다.
표본 72일일수익 중앙 +2.30%일수익 평균 +7.77%플러스인 날 65.3%최악의 하루 -55.1%
90% 구간 (5~95%)50% 구간 (25~75%)중앙값세로축 로그
클로드 판정 — 이 확률을 얼마나 믿는가
기술 평가가 아니라 위 숫자 자체에 대한 판정이다.
| 기준 | 표본 | 1년 중앙값 | 1년 내 $1M | 판정 | 이유 |
|---|
| A 금값 $4,000+ 전체 | 207일 | $2,937,684 | 88.9% | 기본 | 표본이 가장 두껍고, 그중 134일은 주문이 옛 상한에 눌려 있던 날이다. 상한이 100랏으로 올라간 지금은 이보다 나을 가능성이 높다 — 보수적인 쪽으로 틀린 기준이라 기본으로 삼는다. |
| B 금값 $4,400+ | 111일 | $28,063,472 | 99.6% | 상단 | 현재 금값(약 $4,600)에 더 가깝다. 금값이 지금처럼 $4,400 위에 머물면 이쪽이 실제에 가까워진다. |
| C 금값 $4,000+ · 소액 | 72일 | $19,634,321 | 96.0% | 순수값 | 잔고 조건까지 지금과 같은 날. 주문 상한에 눌리지 않은 순수한 값이다. 표본 72일 — 실계좌가 돌수록 이 칸이 두꺼워진다. |
내 결론- 대전제가 지켜지면 그림이 완전히 달라진다. 금값 조건 없이 계산했을 때 1년 중앙값은 $4,505 였다. 금값 $4,000 이상만 골라내면 $2,937,684 가 된다. 이 시스템의 성적은 실력이 아니라 금값 국면이 정한다는 뜻이다.
- A를 기본으로 본다. 표본 207일로 가장 두껍고, 그중 134일이 옛 주문 상한에 눌려 있었다. 즉 틀리더라도 낮게 틀린다. 나머지 둘은 위쪽 참고선이다.
- 목표 $1,000,000 은 1년 안에 89% 다 (A 기준). 6개월 관문 $3,000 은 93%. 대전제가 지켜지는 한 목표는 도달 가능한 거리에 있다.
- 다만 1년이면 물리적 벽에 닿는다. 주문 상한 100랏은 잔고 $3,333,333 에서 문다. A의 1년 중앙값이 바로 그 근처다 — 목표 달성 시점과 벽에 닿는 시점이 거의 같다. 위 표는 이 제동을 이미 반영했다.
- 이 시스템의 진짜 근거는 확률이 아니라 생존이다. 2022년부터 지금까지 한 번도 파산하지 않고 잔고를 키웠다. 물타기 4단에 컷이 걸려 있고 층마다 상한이 있어 단일 사건으로 죽지 않는다. 대신 최대 낙폭 64.5%를 겪었다 — 중간에 잔고가 3분의 1로 줄어드는 구간을 견뎌야 한다는 뜻이다.
- 이 표에는 숨은 가정이 하나 더 있다 — 장이 계속 활발할 것. 기준 A·B·C 의 재료가 된 날들은 하루 금값 변동폭 중앙 $112 의 격한 장이었다. 거래 기회는 그 변동에서 나온다. 조용한 장이 이어지면 잔고는 줄지 않고 제자리에 머문다 — 이 표의 아래쪽 분위수가 그 모습이다.
- 실계좌 5일의 활동량은 하루 6.8라운드였다. 같은 금값대의 백테스트 중앙값 106건과 크게 차이 난다. 고장이 아니라 지난주가 조용했기 때문이다 — 활동량은 금값 수준보다 그날의 변동폭을 따라간다.
- 실계좌 5일은 +0.98%/일(주문 크기 오류 제외). A의 +2.35% 보다 낮다. 표본 5일 — 거래가 쌓일수록 이 눈금이 정확해진다. 2~3주면 방향이 잡힌다.
- 이 표가 틀리는 경로는 하나다 — 대전제가 깨지는 것. 금값이 $4,000 아래로 가면 이 표는 무효이고, 시스템은 손실이 아니라 정지에 가까워진다.
- 남은 약점은 뭉침이다. 하루치를 무작위로 뽑으므로 나쁜 날이 실제처럼 연달아 오지 않는다. 실제 낙폭은 하위 5% 칸보다 깊을 수 있다.
이 표를 어떻게 읽는가- 세 기준의 차이가 곧 불확실성이다. 같은 시스템인데 어느 시기를 재료로 쓰느냐에 따라 1년 중앙값이 수백 배 갈린다. 하나만 골라 보면 그건 예측이 아니라 고른 것이다.
- 중앙값은 기댓값이 아니다. 절반은 그 위, 절반은 그 아래라는 뜻이다. 평균은 상위 몇 %가 끌어올려 실제보다 훨씬 크게 나온다.
- 상위 분위수는 도달할 수 없다. 잔고가 커지면 주문 크기가 시장이 받아줄 수 있는 한계에 걸린다. 백만 달러대부터 체결이 밀리기 시작한다.
- 인출이 빠져 있다. 사다리(목표 도달 시 90% 인출)를 적용하면 곡선은 여기보다 낮고 대신 실제로 손에 남는 돈이 생긴다.
- 파산은 모형에 거의 없지만 큰 낙폭은 있다. 하위 5%는 원금을 절반 이하로 깎는 경로다.