HiLo EA 객관 평가

1. 이것은 무엇인가

고승률 분할 진입 역추세 시스템에 추세 베팅 한 층을 얹은 복합체다. 네 개의 거래법이 같은 계좌에서 돌고, 랏은 잔고에 비례한다(고정비율 베팅).

2. 실측 성적

3. 강점 — 검증된 것

층 사이의 상보성이 실재한다

금값 월간변화와의 상관: EB/ES +0.045(방향 중립), MB +0.724(금 롱 베팅). 성질이 반대인 두 엔진이라 한쪽이 죽는 국면에 다른 쪽이 산다.

2022년 금 하락장 9개월 동안 MB 단독은 −80% 였지만 EB/ES 가 +28.5% 로 계좌를 살렸다. 이 조합이 없었으면 그 구간에서 끝났다.

층별 기여가 크고 명확하다

SBG 는 잔고를 3배로 올리면서 낙폭을 오히려 낮춘다. 승률 96.13%, PF 3.48. 드문 성질이다.

기록 규율

세 번의 공식 승격이 전부 "배분 조정"(랏 상한·랏 배수·층 추가)이고 새 신호 추가 시도는 모두 기각 기록으로 남아 있다. 기각 대장이 채택 대장보다 길다 — 과최적화를 스스로 경계한 흔적이다.

4. 약점 — 검증된 것

낙폭이 치명적이다

최대 상대낙폭 78.25%. 그것도 잔고가 $— 일 때 $— 로 떨어진 것이다. 가장 위험한 낙폭이 가장 취약한 시점에 온다. 기록상 최소 운용 자금 $— 을 한참 밑돈다.

엣지가 얇다

PF 1.21. TP $— / SL $— 구조에서 손익분기 승률은 76.9% 인데:

ES 는 신호 자체로는 정확히 손익분기다. ES 가 버는 것은 신호의 질이 아니라 분할 진입 N단이 만들어낸다. 분할 진입가 없으면 ES 는 아무것도 아니다.

왼쪽 꼬리가 두껍다

최대 단일 손실이 최대 단일 이익의 2.05배. 최대 연속 손실 283회. 고승률·소액승리·희소대형손실 — 분할 진입 시스템의 전형적 위험 구조다. EB 한 라운드의 최악은 $— 로, 그 층 최고 수익 라운드($—)의 9.4배다.

고정 달러 파라미터가 침식된다

같은 EA 가 아니다. $— 가 2022년엔 웬만해선 안 걸리는 문턱이었고 지금은 수시로 걸리는 문턱이다. 금값이 더 오르면 더 예민해진다. 파라미터에 유효기간이 있다.

성과가 한 레짐에 몰려 있다

SBG 시동 453회 중 95%가 2025~2026. 2022~2024 3년간 22회뿐이라 그 구간은 사실상 미검증이다. 전체 거래량의 99.9%도 2026년에 몰려 있다.

5. 백테스트가 말할 수 없는 것

• 단일 자산·단일 데이터 소스. XAUUSD 하나, 단일 틱 소스. 브로커를 바꾸면 스프레드·체결이 달라진다.
• 한 경로. 4.6년은 한 번의 실현일 뿐이다. 같은 확률로 훨씬 나쁜 전개도 있었다.
• 파라미터 333개. 기각 기록이 충실해도 과최적화 여지는 남는다.
• 수수료 미반영. 해당 브로커 스프레드가 넓어 총비용은 오히려 보수적이지만, 구조적으로는 빠져 있다.

6. 종합

이 EA 를 쓸 만한 경우 / 아닌 경우